Archive for Waldy Bejarano

Thu Jul 17, 2003 4:43 am

Posted in 2003-07 Julio with tags , , , , , , , , , on February 12, 2009 by Farid Matuk

Box-Jenkins

Viendo por encima los vínculos de EuroStat, da la impresión que
esta nuevas técnicas son extensión del viejo libro de Box-Jenkins.
¿Estoy equivocado?. Si la memoria no me falla, la discrecionalidad
era enorme cuando se estimaba en modelos basados en los desarrollos
de B-J, aunque habían claro opciones tipo robot que con tan sólo
apretar “ENTER” generaban el mejor B-J como un proceso de
optimización del R-cuadrado.

Por ello, creo que Blaug señalaba que la nueva metodología
econometríca, no sólo debe reportar el mejor (y último) resultado,
sino tambien todo el proceso de error y prueba seguido.

Farid Matuk

http://groups.yahoo.com/group/MacroPeru/message/3645

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Wed Jul 16, 2003 7:46 am

Posted in 2003-07 Julio with tags , , , , , on February 12, 2009 by Farid Matuk

Desestacionalizador

El problema de hallar un adecuado desestacionalizador no creo que
sólo sea un problema matemático puro, porque si fuese así el Banco
Central Europeo utilizaría sólo el óptimo y no dos como se señala.

De otro lado, el método estadístico óptimo usualmente es
condicional a la naturaleza de la serie, en ese sentido esta
pendiente para el Perú determinar cual algoritmo matématico es el
óptimo en función de las series locales.

Otro problema es la longitud de la serie, tanto en nominales como
reales la hiperinflación de 88-89, las inflaciones altas
precedentes, y las recesiones de dos dígitos usualmente destruyen
muchas propiedades estadísticas; este fenómeno no ha sido visto en
la postguerra de los paises industrializados.

Farid Matuk