Archive for series de tiempo

El Milagro Matemático del BCR (19-XII-09)

Posted in 12 - Diciembre with tags , , , , , , , , , , , , , , on December 19, 2009 by Farid Matuk

Producto Bruto Interno desestacionalizado

Producción de electricidad desestacionalizada

En la Nota de Estudio del BCR #63 correspondiente a la Actividad Económica a Octubre 2009, publicada el 18 de Diciembre de 2009, se publican las tablas copiadas arriba en las páginas 3 y 4 respectivamente.

Loa gráficos que acompañan ambas tablas muestran una abrupta reducción en el mes de Junio de 2009, pero las tablas muestran una coincidencia que resulta inusitada, el valor del mes de Junio se repite para la variación desestacionalizada del mes anterior así como para la variación no desestacionalizada del año anterior.

En el caso del Producto Bruto Interno se tiene 2.3% de reducción en Junio 2009 respecto a Mayo 2009, y el mismo 2.3% de reducción en Junio 2009 respecto a Junio 2008. Similar fenómeno se repite para la producción de electricidad, donde la cifra de 2.8% de reducción en Junio 2009 respecto a Mayo 2009, se repite para la reducción de Junio 2009 respecto a Junio 2008.

Este milagro matemático, equivalente a ganar la lotería dos veces con los mismos números puede tener una explicación menos milagrosa, la cual únicamente se puede intuir porque los programas de desestacionalización del BCR no son de naturaleza pública.

En el programa de cómputo para desestacionalizar estas series de tiempo, se ha introducido una variable artificial en el mes de Junio de 2009 que impone una igualdad entre la serie original sin desestacionalizar, con la serie desestacionalizada; que en ambos casos corresponde al valor mas bajo de la serie original.

El propósito detrás de la creación de esta variable artificial en Junio 2009, es para obtener tasas de crecimiento contra intuitivas desde Junio 2009 en adelante. En el caso concreto del PBI se tiene un incremento de 6% en los cuatro meses transcurridos hasta Octubre 2009, y en el caso de la electricidad se tiene un incremento de 5% hasta Noviembre 2009.

Lo que tenemos en el BCR, es una fábrica de optimismo para una realidad económica que produce más pobreza y más desigualdad; en un contexto de crisis internacional.

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Tue Jul 22, 2003 4:29 am

Posted in 2003-07 Julio with tags , , , , , , , , , , , , , , , on February 21, 2009 by Farid Matuk

Ciclo Econométrico

Indicadores Líderes para la Economía Peruana de Eduardo Morón et
al.
tiene una presentación de los ciclos económicos basado en
métodos econométricos. Una primera coincidencia es el Cuadro 1.2
(página 15) donde la duración del ciclo es 30, 30, 27, y 42 meses lo
cual es cercano a lo presentado previamente en el mensaje 3525.

Otra curiosidad es el nivel de actividad de largo plazo o
tendencia como se denomina en el trabajo. Si tomamos como inicio de
un ciclo expansivo Noviembre ’96, el promedio al cierre con Mayo ’03
la tasa media anual de crecimiento del PBI global es 4.14% y del PBI
directo es 7.11%. Mientras el Gráfico 1.3 (página 14) coloca la tasa
de tendencia entre 4.4% y 4.9%.

La cuestión que se abre es identificar cual es la tasa de
crecimiento de largo plazo y cuales son los condicionantes para ella.

Un problema básico del trabajo es la asumpción de la existencia
de un PBI no primario. Ahora se sabe que sólo Manufatura,
Electricidad y Agua, e Intermediación Financiera tienen información
de campo, por ello se ha estado haciendo econometría de la
econometría.

Finalmente, ¿cúal es el paquete econométrico dominante al
presente? Yo usaba RATS para PC y TSP para “mainframe”. Vi despues
algunos usando Gauss, y el trabajo de Morón usa MatLab.

Farid Matuk

http://groups.yahoo.com/group/MacroPeru/message/3682

Thu Jul 17, 2003 4:43 am

Posted in 2003-07 Julio with tags , , , , , , , , , on February 12, 2009 by Farid Matuk

Box-Jenkins

Viendo por encima los vínculos de EuroStat, da la impresión que
esta nuevas técnicas son extensión del viejo libro de Box-Jenkins.
¿Estoy equivocado?. Si la memoria no me falla, la discrecionalidad
era enorme cuando se estimaba en modelos basados en los desarrollos
de B-J, aunque habían claro opciones tipo robot que con tan sólo
apretar “ENTER” generaban el mejor B-J como un proceso de
optimización del R-cuadrado.

Por ello, creo que Blaug señalaba que la nueva metodología
econometríca, no sólo debe reportar el mejor (y último) resultado,
sino tambien todo el proceso de error y prueba seguido.

Farid Matuk

http://groups.yahoo.com/group/MacroPeru/message/3645

Mon May 19, 2003 8:35 am

Posted in 2003-05 Mayo with tags , , , , , , , , on January 31, 2009 by Farid Matuk

Desestacionalización

Hola Elmer:

Tienen desestacionalización propia o usan una externa.

Un abrazo, Farid

http://groups.yahoo.com/group/MacroPeru/message/2942