Hola Bruno:
Sobre esto escuche en RPP la noticia, y la construcción de la
serie es la diferencia entre la rentabilidad USA y la nuestra. Lo
que me preguntaba es que si una de las dos series es ruido blanco,
toda la discusión toma otro cariz. ¿Sabes de las últimas técnicas
para evaluar si una serie es puro ruido? ¿O si en caso contrario, se
abandonó la postura de evaluar si la serie es ruido antes de empezar
su análisis?
Un abrazo, Farid
Hasta donde hice econometría, no recuerdo “rolling windows” pero
si recuerdo a quienes hacen “rolling eyes”. En todo caso te
agradecería me envies una referencia de como se aplica este método,
que permita construir una hipótesis nula.
Dicho sea de paso, no hace mucho en RPP publicaron una nota donde
algún especialista nos colocaba junto con México y Chile
(flaquitas), pero este era un juicio subjetivo hasta donde entendí.
Otro elemento a evaluar, es la posibilidad que la trayectoria del
riesgo país tenga raíz unitaria. Hace cerca de diez años, aplicando
VAR hallé que el ratio inflación Lima / devaluación USA tenía raíz
unitaria.
Recuerdo mucho como Dancourt e Iguiñiz manifestaron su sorpresa
porque esto implicaba que no existían políticas que modificaban el
tipo de cambio real, e imagino que Adrianzen tambien manifestaría su
sorpresa.
Como fuese, creo que habría de tenerse mas elementos concretos
para construir afirmaciones, y así no quedarnos en el puro paradigma
pára de esta manera poder hallar regularidades empíricas.
Farid
Farid Matuk 