Archive for modelo econometrico

Wed May 7, 2003 3:49 am

Posted in 2003-05 Mayo with tags , , , , , , , , , , , , , , , , on January 31, 2009 by Farid Matuk

Preliminar vs. Definitivo (2)

En el próximo boletín quincenal, se publicará la informacion del
¿PBI? mensual con las últimas actualizaciones provenientes de las OSE
(Oficina Sectorial de Estadística). Ya hace algunos meses se publicó
la evolución de estas actualizaciones, pero aparentemente nadie hizo
mayor elaboración teórica en torno a la naturaleza de las
actualizaciones.

En un mensaje anterior con similar título, mencionaba la conducta
adversa al riesgo de las OSEs de sólo trasmitir buenas noticias, y en
ese sentido las cifras revisadas siempre son mejores que las
iniciales. El problema econométrico es enorme, porque existe
un “trade off” entre la necesidad de trabajar con cifras recientes
para reducir la varianza del pronóstico, pero el costo es conocido
como “error en las variables”, donde la variable exógena es
estocástica y por lo tanto trasmite su propia varianza a la variable
endógena, y ademas la función de densidad del error no es simétrica.

Hasta donde conozco, todos los modelos econométricos en
circulación asumen que las cifras publicadas por el Instituto son no
estocásticas, y construyen toda la econometría basada en este
supuesto erróneo. Esto es grave, porque la varianza del pronóstico
(que usualmente nadie reporta) es mayor a la supuesta, y quizás por
ello el mes pasado el Instituto reporto un ¿PBI? mensual menor a
todos los pronósticos privados y públicos.

En este sentido, creería que sería útil que alguna universidad,
ONG, consultora, medio de comunicación, etcetera; pueda dar pie a una
discusión de los modelos vigentes. Quizás divida em dos sesiones, una
para los explícitos como los del MEF y MacroConsult (hasta donde
conozco) y otra para los délficos (ver libro de texto de econometría
de Intrilligator) que parecen ser todo el resto.

Farid Matuk

http://groups.yahoo.com/group/MacroPeru/message/2835

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Sun Dec 29, 2002 7:20 am

Posted in 2002-12 Diciembre with tags , , , , , , , , , , on January 25, 2009 by Farid Matuk

Definiciones

 

Hola Javier:

A mi entender el Estado puede producir valores definitivos,
valores preliminares, valores estimados, y valores pronosticados; y
el sector privado valores estimados y valores pronosticados.

Creo que en la actual divisón del trabajo en el Estado Peruano,
al Instituto le compete definitivos y preliminares, mientras a
Finanzas y/o Central le compete estimados y/o pronosticados.

Respecto a los modelos en circulación, ya es de dominio público
la metodología del Instituto (via archivos de hoja de cálculo) para
el denominado PBI mensual.

Creo que podrías aportar el código para la estimación de los
índicadores líderes, no creo que sea importante en que programa lo
corres, pero sería interesante ver los coeficientes y los rezagos.
Aún independientemente de como se hallaron dichos coeficientes y
rezagos.

Un abrazo, Farid

— In MacroPeru@yahoogroups.com, “JAVIER” <jkapsoli@m…> wrote:
>
> y como es que hace el BCR para producir estadisticas de la demanda
> agregada trimestral??
>
> No sera que nuevamente estamos confundiendo ejecucion con
estimacion??
>
> Si es asi reitero lo que pregunte hace una semanas, por que el
INEI o
> el Departamento de Economia de la PUC, de la UP o quien sea no
publican
> sus estimaciones? si no hay un dato real no hay como juzgar cual
> estimacion es mejor.
>
>
> Para la medición del valor agregado existen a la fecha tres
> > métodos. Oferta, Demanda, e Ingreso. Acerca de la Oferta comente
en
> > el Mensaje 2252; mientras en este mensaje comentare sobre
Demanda.
> >
> > Por el lado de la demanda tenemos varios componentes. En el
caso
> > de Comercio Exterior, se necesita identificar los intercambios
de
> > bienes y servicios no financieros. En Yugoslavia, se usó
información
> > de la Policia Fiscal (retenes en las carreteras) para medir el
> > intercambio de bienes entre Serbia y Montenegro, pero habría que
> > averiguar si hay algo semejante en Perú. Quizas los peajes
puedan
> > ayudar.
> >
> > Sobre servicios no financieros es mas complejo, porque los
> > márgenes de comercio y transporte son difíciles de adjudicar
> > espacialmente. Lo único disponible sería la dirección fiscal de
la
> > empresa y partir de ello imputar el valor agregado al
departamento
> > donde el RUC este inscrito.
> >
> > Sobre inversión y consumo público, el SIAF proporciona
> > información del monto asignado y del lugar de cobro del monto.
Para
> > proyectos multi beneficiario departamental (carreteras,
> > hidroeléctricas, etc.) sería necesario establecer un criterio de
> > imputación basado en una medida física (¿kilómetros?,
¿hectáreas?,
> > etc.)
> >
> > Sobre inversión privada, la EEA (Encuesta Económica Anual)
del
> > INEI debiera contar con la información, pero las salvaguardas
> > mencionadas en el mensaje anterior subsisten.
> >
> > Sobre consumo privado, las ENAHO (Encuesta Nacional de
Hogares)
> > si bien tienen precisión departamental no son diseñadas para
medir
> > consumo, estan diseñadas para identificar pobreza. Esto implica
un
> > sesgo hacia consumo de alimentos (sobremuestreandolos) y un
sesgo
> > hacia consumo de durables (submuestreandolos). Y consumo privado
es
> > usualmente entre 75%-80% de la demanda final
> >
> > Farid Matuk
> >
> >
> >
> >
> > To unsubscribe from this group, send an email to:
> > MacroPeru-unsubscribe@egroups.com
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