Thu Jul 17, 2003 4:43 am


Box-Jenkins

Viendo por encima los vínculos de EuroStat, da la impresión que
esta nuevas técnicas son extensión del viejo libro de Box-Jenkins.
¿Estoy equivocado?. Si la memoria no me falla, la discrecionalidad
era enorme cuando se estimaba en modelos basados en los desarrollos
de B-J, aunque habían claro opciones tipo robot que con tan sólo
apretar “ENTER” generaban el mejor B-J como un proceso de
optimización del R-cuadrado.

Por ello, creo que Blaug señalaba que la nueva metodología
econometríca, no sólo debe reportar el mejor (y último) resultado,
sino tambien todo el proceso de error y prueba seguido.

Farid Matuk

http://groups.yahoo.com/group/MacroPeru/message/3645

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